基于模糊逻辑神经网络的高频做市策略
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摘要
本报告系统探讨了高频做市策略的理论基础、品种适用性及其在铁矿石期货上的实际应用。利用Tan moy Chakraborty等人的理论公式评估了铁矿石、螺纹钢和铜的做市盈利上限，发现铁矿石最适合做市操作。针对实际交易中成交率和手续费影响，构建了基于模糊逻辑神经网络的1分钟中间价涨跌预测模型，以提前平仓控制趋势风险。回测结果表明，模糊逻辑神经网络能显著提升策略收益，降低手续费返还临界点，尤其在趋势行情中预测止损效果明显，有助于提高高频做市策略的实用性和稳定盈利能力 [pidx::0][pidx::3][pidx::5][pidx::6][pidx::9][pidx::11]。
