Notes on Correlation Stress Tests
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摘要
本报告提出了基于Fisher–Rao流形的坐标不变相关性（correlation）压力测试框架：将相关性压力定义为保持协方差矩阵行列式不变的测地线族，并用参数化路径 Σ(t)=Σ^{1/2} exp(X t) Σ^{1/2}（X 为对称无迹矩阵）构造任意规模的相关性压力测试；同时用Rao距离作为压力大小并以 P=exp(−d) 给出可行性度量，支持统一抽样与最可行性补全（示例：债券-股票-商品的最可行拟合矩阵）[page::6][page::8][page::17]
