Finding Moving-Band Statistical Arbitrages via Convex-Concave Optimization
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摘要
本报告提出了一种基于凸-凹程序（convex-concave procedure）的非凸优化方法，用于发现同时包含多资产的统计套利组合。方法通过最大化组合价格波动率且价格限制在移动区间内，在固定带和移动带情况下均可应用。实证结果表明，移动带统计套利组合较固定带组合具有更佳的盈利能力和更长的样本外持续性表现 [page::0][page::2][page::8][page::17][page::22]。
