基于动量因子的易方达基金ETF轮动策略“基”不可失系列之五
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摘要
报告基于动量因子构建了易方达基金旗下15只主题及宽基ETF的轮动策略，重点选择表现最优的120日动量因子进行月度调仓，回测区间2015年至2021年，结果显示该策略年化收益率达14.05%，超额收益8.27%，夏普0.49，信息比率0.69，表现显著优于等权基准组合，验证了行业动量效应在ETF标的上的有效应用，为投资者提供了基于ETF的行业轮动实用策略框架 [page::0][page::2][page::5][page::6][page::8][page::10]
