全天候策略再思考 多资产及权益内部的应用实践 数说资产配置系列之十二
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摘要
本文以桥水全天候策略为起点，结合国内大类资产与权益市场特征，提出“场景平价”策略，通过宏观因子暴露和敏感性构建多场景风险平价组合，实现资产风险均衡分散。权益市场内的宏观敏感性测算加强了行业和个股配置的风险中性，策略有效降低回撤并提升夏普率，适应宏观波动较大环境，优于传统风险平价策略 [page::0][page::1][page::4][page::6][page::9][page::10][page::11]
