细分债务周期与定量资产配置——量化资产配置研究之十七

创建于 2025-07-21T10:39:12.278715+08:00 更新于 2025-07-21T11:05:01.416556+08:00

摘要

报告提出通过细分经济部门杠杆率周期，深入分析债务周期与大类资产价格的领先关系，构建了基于政府、金融、居民部门杠杆率的债券、股票和商品定量配置策略，策略历时回测表现显著优于买入持有，为大类资产配置提供了有力的理论和实证支持[page::0][page::13][page::15][page::16][page::20]。

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