宏观择时2.0：轮盘重构与应用升级 | 开源金工
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摘要
本报告通过构建高频盈利领先指标与综合估值压力因子，结合盈利-估值压力-动量三维度模型，实现了对A股及大类资产的精准择时。应用于股债商配置的风险预算模型带来了年化收益9.61%、最大回撤4.34%的优异表现，同时构建了成长/价值风格轮动及基于宏观景气的行业配置方案，显著提升投资组合绩效，展现了宏观量化择时的新升级方法[page::0][page::1][page::2][page::4][page::8][page::10][page::14]。
