量价因子策略库

创建于 2025-07-16T16:26:54.693315+08:00 更新于 2025-07-16T17:08:54.900778+08:00

摘要

本报告介绍了中信建投智能量化团队基于日频交易数据构建的376个高频量价因子库，覆盖7大类量价特征，系统评估了因子的预测能力和收益表现，揭示因子普遍具备显著的Alpha预测能力且多数因子换手率较高，指出高换手率是因子收益和交易成本的双重制约因素，强调因子合成和交易执行对策略效果的重要性，为高频多因子量化投资提供理论与实证支持 [page::0][page::2][page::6][page::14]

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