Investigating the price determinants of the European Emission Trading System: a non-parametric approach
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摘要
本研究以欧洲碳排放交易体系(EU ETS)价格为核心，采用最新的非参数信息不平衡度方法，系统分析了多个宏观经济、经济不确定性及能源类变量对EU ETS价格的解释力。结果显示，第三阶段以能源相关指标（如ERIX指数）最具信息量，而第四阶段金融波动性（尤其是EUR/CHF汇率不确定性）成为关键驱动，反映了疫情及能源危机的深远影响。通过结合高斯过程回归，提出了基于信息不平衡的多频率混合预测方法，发现周频数据预测效果最佳，实现了高效且精简的碳价预测模型构建 [page::0][page::1][page::8][page::10][page::11][page::12][page::13].
