高频振幅因子的内部切割 | 开源金工
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摘要
本报告提出对理想振幅因子进行高频数据内部切割，构造出分钟理想振幅因子与日内振幅切割因子，并基于两者的等权合成构建高频振幅合成因子。该合成因子在全市场及沪深300、中证500样本中均表现出优异的选股效果（IC均值-0.06，ICIR-3.27，5分组多空对冲年化收益22.4%），显著提升了因子选股的稳定性和收益水平，且优于原始理想振幅因子和各单一切割因子 [page::0][page::1][page::3][page::6][page::7][page::8][page::9]。
