产业链基本面量化研究 （一）——CMTO 产业链初探
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摘要
本报告基于甲醇产业链基本面逻辑，将影响甲醇价格的供给、需求和库存因素拆解，挖掘与验证了多项基本面量化因子及交易策略，涵盖甲醇生产利润、甲醇制烯烃生产利润、港口库存、开工率、船运数据及进口利润等关键指标，通过实证回测表明相关因子均具备长期有效性，策略收益稳定且胜率较高，尤其叠加库存后，策略表现得到显著提升，为甲醇期货量化投资提供了基础框架和策略思路[pidx::0][pidx::4][pidx::5][pidx::6][pidx::11][pidx::29]
