信·期权 | 期权曲面Skew维持正值，五一长假前后关注期权长假效应
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摘要
本报告聚焦期权曲面Skew维持正值及长假效应，指出50ETF、500ETF、创业板ETF期权Skew均为正值，科创50ETFSkew由负转正，市场情绪偏谨慎；在标的上涨、隐含波动率下降的情形下，趋势类牛市价差与配置类组合均实现正收益，虚值备兑组合表现尤为突出；通过历史行情匹配与回测，提示未来短期内标的走势存在不确定性与潜在风险，需要关注期权久期与波动率结构的变化 [page::0][page::2][page::5]
