央国企量化选股优选策略与 7 月组合——央国企量化选股月度跟踪
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摘要
本报告基于央国企特性，从股息率、估值、波动率、成交量、公司业绩、抗风险能力、ESG七个维度构建多因子量化选股模型，并分别针对央国企整体及“一带一路+”、数字经济+、国家安全+、银行+等细分领域构建多组合，实现自2016年以来较中证基准指数显著超额收益。各组合年化收益率在8.79%~19.98%之间，7月持仓体现了多行业优选目标，策略采用等权因子打分，月度调仓，有效提升组合表现及风险控制[page::0][page::3][page::5][page::7][page::9][page::10]
