【西南金工】机器学习因子选股月报（2025年12月）
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摘要
本月度报告更新并跟踪了基于GAN+GRU的深度学习选股因子（GAN_GRU）的构建与回测表现，说明因子以生成式对抗网络生成时序量价“图像”特征，再由GRU+MLP编码输出预测收益作为因子；历史回测（2019-01 至 2025-11）显示全A月频IC均值0.1131，近一年IC均值0.0867，多头组合年化超额收益约23.14%，并给出行业维度的IC与多头超额收益差异与当期前十大标的名单，供选股与行业配置参考 [page::1][page::5][page::6].
