能否通过量化手段挖掘军工基金持仓信息中的 alpha
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摘要
本报告以“守正出奇”策略为核心，结合军工主题基金持仓信息，采用跟随前10大重仓和基于净值回归估计产业链配置权重两种量化手段挖掘军工主题基金中的alpha表现。报告揭示该策略自2018年以来年化收益19%左右，超被动基金10%以上，且能与业绩领先的主动基金媲美。同时，军工子策略在沪深300和中证500的指数增强策略中带来约2%的边际增量，为投资者提供了稳定的超额收益来源[page::2][page::5][page::19]。
