证券研究报告·金融工程专题·2019 年秋季投资策略报告：量化选股的探索之路
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摘要
本报告系统梳理2019年上半年量化选股因子表现、行业轮动模型和指数增强策略，重点介绍基于因子换手率的择时策略与动态IC半衰期加权多因子模型，显著提升选股收益和稳定性。报告还深度分析估值概率提升模型与财务异常因子负alpha特性，辅以重要指数成分调整效应的市场影响研究，为量化投资策略优化提供实证支持和方法指引[page::0][page::4][page::11][page::18][page::22][page::28][page::32]
