Climate Physical Risk Assessment in Asset Management
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摘要
本报告基于Vasicek模型扩展，引入负跳跃过程刻画极端气候事件对企业资产价值的冲击，结合资产强度及地理脆弱性实现企业物理气候风险聚类；通过调校模型参数，量化物理气候风险对股票组合的影响，构建物理风险加成的VaR指标，揭示不同行业和地区气候风险暴露异质性，为资产管理和监管提供科学风险计量框架和实操工具 [page::0][page::1][page::4][page::6][page::9][page::12][page::14][page::16]
