Kullback-Leibler cluster entropy to quantify volatility correlation and risk diversity
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摘要
本报告基于Kullback-Leibler聚类熵方法，量化了五大金融资产的实现波动率序列的相关性和风险多样性，提出了基于聚类熵衍生的多周期投资组合策略。该方法有效揭示了波动率的长记忆特性（Hurst指数H>0.5），相比传统均值-方差和Sharpe比率方法，构建的投资组合权重更加稳健且随投资周期扩展趋于均匀分布，实现更优的财富配置效果 [page::0][page::1][page::4][page::5][page::9]
