市场一致预期数据应用专题
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摘要
本报告系统研究了市场一致预期数据在量化选股和市场情绪判断中的应用。通过采用EM模型，构建基于分析师预期一致性、关注度和信心等指标的多因子选股体系，验证了该模型在A股市场的有效性。模拟组合2012-2013年表现优异，四只多头组合2013年累计收益达43.8%，显著优于沪深300指数。研究同时利用净利润同比增长率变化对行业及市场情绪进行监测，为投资者判断市场走势提供依据 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::7]。
