小市值增强策略德邦金工小市值专题之二
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摘要
本报告基于小市值100组合基准，以多因子模型和择时策略为核心，系统构建了多种小市值增强策略，优选“小市值+低波动”双因子及择时双周调仓策略，成功将年化收益提升至50%以上，显著超越基准。报告详细展示了各因子增强策略的构建方法、回测表现及其敏感性测试，验证了策略的鲁棒性和适用性，特别提出了择时空仓一月和四月以规避财报密集期风险的经济逻辑，提供了稳健的策略框架与实际投资启示 [page::0][page::5][page::6][page::7][page::20][page::24]
