大盘股的成交量脉冲事件研究

创建于 2025-07-18T19:04:43.776018+08:00 更新于 2025-07-18T19:52:41.837532+08:00

摘要

本报告基于2008至2016年中证100等大盘股交易数据，利用成交量“量比”和成交量排序指标定义成交量脉冲事件，发现脉冲事件后20个交易日内有显著正收益机会，年化收益率达17.5%，远超同期指数表现，且最大回撤显著更低。资金管理方面通过多个信号通道等额配置实现策略动态仓位调整，显著跑赢市场，展示了脉冲事件作为事件驱动策略的潜在投资价值 [page::0][page::13]

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