Nonconcave Robust Utility Maximization under Projective Determinacy
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摘要
本论文在离散时间无摩擦市场背景下，研究了随机非凹、有界效用函数的鲁棒效用最大化问题，利用投影确定性公理(PD)构建了项目测度理论框架，证明了在该框架与若干合理假设下，非凹效用的最优投资策略存在，且给出了存在性条件和若干反例以说明假设的合理性，同时指出传统ZFC集合论不足以支持此类多期鲁棒优化，需加强理论假设 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::21][page::22][page::23][page::24][page::25][page::26][page::27][page::28][page::29][page::30][page::31][page::32][page::33][page::34][page::35]
