【光大金工】风险偏好持续提升，量化选股组合超额收益显著金融工程量化月报20251005

创建于 2025-10-09T09:18:27.442917+08:00 更新于 2025-10-09T09:23:02.476778+08:00

摘要

本报告通过多维度市场情绪指标追踪风险偏好变化，结合基金抱团分离度动态监测市场热点。重点跟踪了PB-ROE-50及机构调研两类量化选股组合，均实现显著超额收益。此外，报告构建了负面清单用于风险识别，包括高有息负债率和财务成本负担率股票，为投资决策提供量化支持和风险警示 [page::0][page::3][page::6][page::7][page::8]。

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