技术因子的再挖掘之A1pha101一多因子模型研究系列之十四
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摘要
本报告基于WorldQuant发布的101个技术面因子，对其在A股市场的单因子表现进行了系统回测与统计分析。发现大部分因子统计显著，但部分历史表现优异因子在2020年出现失效。针对出现中间值优于两端现象的因子，提出基于中位数的调整方法，有效提升了因子表现，并筛选出10个优质技术因子纳入因子库。因子间相关性较低，为未来多因子模型优化提供基础 [page::0][page::3][page::11][page::19]
