指数增强系列研究之二：创业板指增强策略研究

创建于 2025-07-17T22:16:02.074112+08:00 更新于 2025-07-17T23:29:58.663090+08:00

摘要

本报告基于政策推动及市场环境分析，重点研究创业板指指数增强策略，选取成长因子、分析师情绪因子及质量因子构建多因子模型。通过单因子增强组合测试法，策略在近10年回测中实现年化超额收益7.26%，信息比1.69，且跟踪误差和最大回撤控制良好，2020年表现尤为突出，展现稳定且亮眼的增强效果[page::0][page::4][page::8][page::10][page::11]。

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