INFORMATION GEOMETRY OF LÉVY PROCESSES AND FINANCIAL MODELS
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摘要
本论文构建了Lévy过程的信息几何框架，推导了Lévy过程间的α-散度，并由此获得费舍尔信息矩阵和α-联络，从微分几何视角揭示该类过程的结构。文中进一步将该几何框架应用于金融建模中的重要Lévy模型如温和稳定过程、CGMY模型和方差伽玛过程，探讨其在偏差修正估计和贝叶斯预测先验构造等统计学上的优势，为复杂跳跃模型提供理论与应用工具[page::0][page::1][page::4][page::5][page::10][page::12][page::18]。
