深度学习因子9月超额 $3.4\%$ | 本周热度变化最大行业为有色金属、非银金融
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摘要
本报告基于DecompGRU深度学习模型，构建TOP200多头选股组合，样本外累计绝对收益达38.64%，9月超额收益3.4%。ETF轮动组合表现较基准略逊。情绪因子跟踪显示沪深300热度上升11.85%，申万行业热度变化最大为有色金属与非银金融，概念热度变化最大为兵装重组、可控核聚变等。个股层面热度呈反转效应，行业及宽基有微弱动量趋势。量化策略体现出稳定的超额收益能力及行业轮动特征，为投资热点提供参考 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
