选股因子系列研究（四十六）——日内分时成交中的玄机

创建于 2025-04-30T14:19:55.129669+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:17.231012+08:00

摘要

本报告基于日内1分钟成交笔数数据构建了多种分时成交因子，重点提出平均单笔流出金额占比因子选股效果显著，正相关于未来收益，而大单资金净流入率及大单驱动涨幅等因子则呈现负相关的反转特征。引入这些因子后，多因子模型的选股效果和年化收益率均有所提高，显示了日内分时成交信息的独特价值[page::0][page::5][page::15][page::16]。

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