高频数据应用系列研究（一）：使用高频数据跟踪核心资产的公募基金持仓变化
创建于 更新于
摘要
本报告基于逐笔成交等高频数据，构建多维回归模型高频刻画公募基金持仓占比变化。研究发现，大单净买入、净主买占比及超额收益均正向推动公募基金持仓变化，且通过划分股票范围（如宽基指数、行业板块和期初持仓占比）可显著提升模型的样本外预测能力，其中期初持仓占比划分模型表现最佳，样本外R方最高达30.3%。模型也支持日度动态跟踪个股及行业持仓变化，具有较强灵活性和实用价值，为投资策略构建提供了数据支持和依据 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::8][page::9][page::10][page::11][page::13]
