价值增强 Plus 组合构建与多策略融合实践

创建于 2025-07-21T19:08:25.618678+08:00 更新于 2025-07-21T21:11:29.904777+08:00

摘要

本报告围绕价值增强Plus组合的构建，基于改进PB-ROE残差因子及净利润同比环比、预期股息率、长端动量四大因子构建优质低估股票池，并结合宏观择时模型实现超预期组合与价值增强组合的多策略融合，提升整体收益稳健性和信息比率，近两年表现优异且稳定[page::0][page::3][page::8][page::14][page::16]。

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