Automated Market Making: the case of Pegged Assets
创建于 更新于
摘要
本报告提出了一种基于多层嵌套Ornstein-Uhlenbeck过程的稳定币及质押资产汇率动态模型，结合随机最优控制理论，设计了专门针对挂钩加密资产交换的自动化做市商(AMM)策略。通过实证数据的参数估计与过滤方法验证了模型有效性，并显示该策略在风险控制与流动性提供方面优于传统基于几何布朗运动的模型，显著提升了挂钩资产市场的效率和流动性 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::11][page::14][page::15][page::18][page::19][page::20]
