基于风险供求模糊匹配的择时策略

创建于 2025-05-14T13:47:30.801897+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:17.177627+08:00

摘要

本报告基于风险回报比的供给端与需求端代理指标构建了模糊隶属度模型，量化刻画市场风险回报的供求关系，并用此模糊匹配择时策略成功预测资产价格走势。策略买入信号发出后20个交易日平均回报达3.8%，胜率74%，展现了显著的预测能力及稳定性，且通过供需状态的模糊隶属算法有效解决了指标量纲不一致和信号稳定性问题[page::0][page::1][page::5][page::6][page::10]。

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