Optimizing Sparse Mean-Reverting Portfolio

创建于 2025-05-12T15:55:53.270690+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:29.641030+08:00

摘要

本文提出通过最小化预测性方法构建均值回复速度最快的组合，并加入最小方差和稀疏性约束，将优化问题转化为半正定规划（SDP）问题求解。利用S&P 500期权隐含波动率数据进行实证，结果显示加约束的稀疏均值回复组合在考虑交易成本后表现优于非稀疏组合，提升了交易策略的净收益表现 [page::0][page::1][page::5][page::11][page::12]。

速读内容

深度阅读