【银河金工马普凡】ETF策略系列：科技ETF配置及基于Garch-EVT的再平衡优化策略

创建于 2025-11-04T07:58:28.094290+08:00 更新于 2025-12-30T22:16:24.500626+08:00

摘要

报告聚焦2025年科技ETF配置，剖析技术突破与政策红利驱动下科技板块成长潜力，解析泛科技与主题ETF市场格局，并通过基于Garch-EVT的动态再平衡策略优化风险收益，回测显示该策略显著提升年化收益率2.25%，最大回撤减小6.05%，有效增强科技β弹性及风险控制能力[page::0]。