【招商定量 深度报告巡礼之二十二】转债基金的投资行为跟踪与配置思路
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摘要
本报告通过构建转债基金的持仓模型与因子模型，系统跟踪了不同类别转债基金的仓位变动和投资风格，验证模型在70%以上的拟合精度基础上，揭示了基金经理的投资偏好和择券逻辑。基于模型结果，设计了多因子转债基金FOF组合、纯债基金高到期收益率FOF及双债FOF市场中性与动态配置策略，后者年化收益率达14.38%，有效提升收益风险表现。[page::0][page::6][page::14][page::16][page::21]
