基市回顾 | Alpha、CTA周度报告

创建于 2026-03-02T18:33:21.514154+08:00 更新于 2026-03-02T18:42:11.844090+08:00

摘要

本周报告覆盖2026/2/24-2/27期间的Alpha与CTA市场走向，股票指数整体上涨、期货商品多数上行；因子层面出现明显分化：小市值/价值风格微弱优于大盘，beta与动量显著走强，波动率显著回落；基差转入轻度贴水，有利于中性策略建仓，趋势策略在本周期有所修复；成交量保持在日均约2.4万亿水平，对高频策略构成一定制约。[page::0][page::1]

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