走进量化投资新时代——国泰君安2015年金融工程投资策略
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摘要
本报告系统梳理了2014年我国量化投资发展的里程碑，梳理主劢量化基金资产规模增长及其多因子模型应用情况，总结量化指数增强产品的业绩表现和绝对收益基金创新动态。报告详细介绍了多种量化策略方法，包括地震模型捕捉市场交易情绪，基于MACD的价格分段技术，行业轮动关联规则，历史相似匹配及文本挖掘等，重点披露了高频数据低频化选股策略及多空现金中性组合的量化选股效果，呈现了量化投资在市场动态捕捉、行业轮动及选股方面的创新方法与实践，为投资者理解和应用量化策略提供了宝贵参考[page::0][page::1][page::3][page::4][page::7][page::19][page::20][page::23][page::24][page::26]
