主动量化组合跟踪：5月各类选股策略超额显著

创建于 2025-06-13T16:43:00.755166+08:00 更新于 2025-07-15T17:13:20.909545+08:00

摘要

本报告聚焦国证2000指数增强策略和基于GBDT＋NN机器学习模型的多宽基指数增强策略，结合技术、反转、波动率等多维因子的构建与验证，展现了策略在样本内外均表现出优异的超额收益和稳定的风险调整回报。同时，报告还介绍了基于红利风格择时与AI选股的固收＋策略，整体表现稳定，展望策略在未来市场形势中具备持续性优势[page::0][page::2][page::4][page::7]。

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