“Trader-Company” 集成算法交易策略─一种自适应寻找市场Alpha 的方法
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摘要
本报告提出“交易员-投资公司”集成算法交易策略，通过组合众多简化数学形式表达的短暂Alpha（交易员），利用遗传算法思想实施交易员的教育、淘汰和更新，形成投资公司级别的稳定超额收益策略。在沪深300市场的长期实证中，该策略实现月均收益2.4%，夏普率1.41，最大回撤约27.65%，明显优于沪深300指数表现。报告还针对高频交易成本，提出基于5个交易日滚动持仓的改进方案，有效减少交易费用损耗，保证策略稳健运行[page::0][page::2][page::4][page::5][page::8][page::9][page::10].
