融券打新中的融券标的选择
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摘要
报告系统介绍了融券打新的业务模式，分析了融券市场现状与融券成本，详细测算了2020年不同账户规模下的网下打新收益，展示融券卖出可扩充申购规模从而显著提升打新收益率。报告重点阐述了融券打新对冲的关键在于买卖同步，以及融券标的的选择标准，包括剔除卖一挂单过大、报价稀疏及券源不稳定的股票。最终筛选出了一份优质融券标的池以辅助实践操作，有效降低融券成本并稳定绝对收益 [page::0][page::3][page::4][page::10][page::11][page::12][page::13]。
