中小盘量化选股

创建于 2025-07-17T09:21:37.756455+08:00 更新于 2025-07-17T10:21:16.048436+08:00

摘要

本报告基于中小盘股票池构建多因子量化选股模型，综合估值、动量、规模、盈利、成长、分析师预期、波动和交易等因子动态加权构建股票组合，实现优于基准组合的稳定超额收益。历史回测显示，组合年化超额收益约20%，Sharpe比率超过3。组合行业分布较为分散，重点集中在机械设备和交通运输板块，反映量化模型选股能力和市场投机特性兼具[page::0][page::2][page::7]。

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