宏观经济指标在风格配置中的运用 基本面量化系列研究之九
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摘要
本报告基于宏观基本面四个核心指标（经济增速、通胀、利率、风险溢价）分析其对中国市场价值与成长风格以及大盘和小盘风格配置的影响，采用多变量控制及交叉项回归检验，发现经济上行有利于价值股和大盘股配置，通胀、利率下行同样增强价值股表现，小盘股在十年国债利率和风险溢价下行时胜率显著提升。全文系统构建风格轮动配置模型并通过胜率和超额收益验证其有效性，为量化风格配置提供理论与实证支持 [page::0][page::1][page::2][page::5][page::6][page::7][page::8][page::10][page::11][page::12]
