有色金属行业短线扩散得分较高，流动性类因子表现较好 ——高频和行为金融学选股因子跟踪周报（20250930）
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摘要
本报告系统跟踪高频和行为金融学选股因子的表现，指出流动性类因子和筹码分布类因子近期表现优异，MCI_B和chip_distri_2因子本周收益领先。市场风格显示微盘股、亏损股、低价股偏好处于历史高分位，行业交易集中于电子、计算机、有色金属等板块。多种高频因子截面标准化转化为月度因子后均表现出稳健回报，行为金融学因子与流动性因子表现尤为突出。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::6][page::8][page::12][page::15][page::20]
