行业景气驱动模型的动态改进与因子拆解——行业景气轮动研究之四
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摘要
本报告基于对行业中观因子的深度挖掘，提出动态滚动窗口回归模型改进行业景气轮动策略。放弃了传统的因子筛选与稀疏化方法，直接面向高维数据，纳入最新宏观及行业数据，提升模型预测精准度。以食品饮料行业为例，拆解影响景气的关键宏观信贷货币指标及行业产量因子，验证了模型的有效性。滚动回归策略年化收益达29.04%，信息比率1.54，明显优于静态模型及行业平均 [page::0][page::2][page::6][page::9][page::10][page::13][page::15]
