基金行业板块标签全天候流程—运策决“基”之二
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摘要
本报告构建了一套主动股票型基金行业板块全天候风格标签流程，通过中信行业组合指数成分股映射法结合年报、季报和每日模拟净值等多维数据，精准识别基金风格并筛选稳定的工具型基金。报告发现自2017年以来多数稳定风格基金池均显著跑赢对应指数，特别在消费、成长、医药等赛道板块展现较强超额收益能力。此外，报告通过风险收益比指标优选基金池，构建具备较好风险调整收益表现的F OF组合提供配置落地工具，有效实现基金板块风格的动态跟踪与优选 [page::0][page::1][page::2][page::5][page::8][page::10][page::11][page::12][page::13][page::15][page::18][page::19][page::21]
