Jump detection in high-frequency order prices
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摘要
本报告提出基于限价单簿最佳买卖价一侧单边微观结构噪声(LOMN)模型的跳跃检测方法。新方法利用局部极小值统计量，实现跳跃的估计、定位与检验，显著优于传统的加性零均值噪声(MMN)模型。理论证明了跳跃估计的收敛速率提升至$n^{-1/3}$，且全局极值统计量符合Gumbel极值分布，实证与模拟验证了方法的准确性与稳定性[page::0][page::1][page::2][page::5][page::9][page::11][page::18][page::19]。
