如何结合主动型、被动型权益基金实现宽基指数增强
创建于 更新于
摘要
本报告通过构建主动型权益基金及被动型权益基金的多维度选基因子和指数因子，分别进行定量打分和筛选，结合二者优势构建宽基指数增强组合。利用优化模型控制风格及板块偏离，实现组合因子得分最大化。实证基于沪深300、中证500、中证800、中证1000指数的回测结果显示，该增强组合在回测期间均获得了显著超额收益，展现出较为稳健的量化选基能力及组合构建优势，为权益基金投资提供有效的主动与被动结合策略思路 [page::0][page::6][page::11][page::15][page::24][page::17][page::19][page::21][page::22][page::23][page::24].
