Kernel-based collocation methods for Heath-Jarrow-Morton models with Musiela parametrization
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摘要
本文研究Musiela参数化下Heath–Jarrow–Morton利率模型的核基配点数值方法，将无限维随机偏微分方程离散为有限维随机微分方程，并结合Euler–Maruyama方法与蒙特卡洛程序进行衍生品定价。修订版明确提出覆盖完整波动率积分区域的微分基函数稳定性假设，给出条件均方误差收敛估计，并修正空间误差因子及若干证明漏洞；Vasicek模型和Caplet定价算例展示了有限分辨率下的数值表现，但并未验证渐近稳定性条件。[page::0][page::2][page::10][page::19][page::20]
