利率择时 短周期价量策略
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摘要
本文提出一种结合价量形态和利率趋势状态识别的短周期利率择时模型，通过深度学习捕捉价量特征与趋势状态的非线性关系，实现国债期货的波段交易。优化后的策略回测年化收益达到6.63%，夏普比率提升至2.56，显著优于传统技术分析和单一价量策略。利率进入长期下行趋势，波动率上升，为短期波动预测与利率中枢趋势识别相结合的择时策略提供了有效环境，提升了择时胜率和风险收益比，适用于当前利率环境下国债期货投资 [page::0][page::1][page::4][page::8][page::10]。
