2021年年末指数样本股调整预测效果暨冲击效应分析
创建于 更新于
摘要
本报告对2021年12月中证指数公司发布的上证50、沪深300及中证500年末样本股调整方案进行冲击效应测算和预测准确性分析，发现沪深300和中证500预测准确率高达93%和91%，上证50则仅60%。小盘股流动性较好，中证500调整冲击较低，而大盘股流动性相对下降，上证50调整组合中高冲击个股占比较高。基于冲击系数构建的操作建议包括优选买入冲击较高的调入股，回避冲击较高的调出股，并建议短线操作关注调整前后5个交易日内的买卖窗口 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::9]。
